금융기관은 다양한 업무에 조직과 더불어 여러 시스템들이 갖춰져 있습니다. 그러한 시스템에는 수많은 프로그램과 모델(로직)들이 결합되어 업무 활용의 효율성과 신뢰성을 보완해주는 역할을 합니다. 특히나 AI 모델을 많이 만들고 사용하는 최근에는 그동안 기업에서 각종 규제에 맞춰 만들어진 모델들까지 포함한 전사적 모델 관리가 리스크 관리의 중요한 부분으로 떠오르고 있습니다.

여기서, 여러분이 컴플라이언스/리스크 관리 부서장이시라면 “조직 내에서 사용되는 모델 수를 알고 계십니까?”라는 질문을 드려보고 싶습니다. 사실 조직 내에서 사용되는 모델의 숫자가 중요한 것은 아닙니다. 오히려 모델의 생애 주기 상에서 모델의 정확성을 모니터링하며 더 좋은 모델을 활용할 수 있도록 관리하는 것이 중요하다는 의미에서 모델의 개수 파악을 우선적으로 질문 드려봤습니다.

시스템상의 모델은 전산 프로그램 속에 자리잡고 있습니다. IT 프로그램을 모르면, 모델이 어디에 숨어있는지 찾기도 어렵고, 모델의 로직도 이해하기 힘듭니다. 그러한 모델의 정합성은 어떻게 검증하고 계십니까? 검증 담당자를 통해, 또는 개인 PC를 통해 SAS tool이나 엑셀 프로그램으로 검증하면서 보고서를 만들 것입니다.

이러한 프로세스에서 다음의 의문이 생길 수 있습니다. “특정 담당자에 국한된 모델 개발이 아닌, 체계적으로 모델을 만들고, 모델 생애주기를 관리하면서, 검증과 모니터링 관리를 할 수 없을까?” 이와 관련하여, 최근 금융 시스템이 선진화된 주요 국가에서는 모델 리스크 규제를 강화하고 있는 추세입니다. 해외 주요 감독기관의 규제 현황은 아래와 같습니다.

[표 1] 주요 국가 모델 리스크 관리 규제 내용

 

모델 리스크 관리를 통해 아래와 같은 주요 문제들을 해결해 나가야 합니다.

• 잘못된 모델링을 통한 결과 데이터
• 현재는 제대로 작동하지 않는 모델
• 모델을 제어하고 관리할 수 없는 상태

이를 위해, 모델 위험 관리 집중에 대한 모니터링과 모델을 문서화하고 추적하며, 무엇보다도 모든 모델 관계 정보를 중앙 집중 관리하는 솔루션이 필요할 것입니다.

[그림 1] 모델 리스크 관리의 필요성

 

그러한 모델관리 체계는 아래와 같이 세 영역에서 사용될 수 있어야 합니다. 1차 관리는 모델을 생성, 개발, 검증하는 사용자 영역일 것입니다. 2차 라인은 모델 리스크 관리 그룹(MRMG)으로서 조직의 모델들을 전체적으로 관리합니다 3차 라인은 감사조직으로서, 모델이 체계적으로 조직에서 잘 운영되고 있는지 살펴봐야 합니다.

[그림 2] 모델 리스크 관리 체계

 

SAS는 SAS® MRM(Model Risk Management) 솔루션을 통해 모델 수명 주기에 걸쳐 전사적 모델을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템을 제공합니다. SAS MRM은 앞서 제기한 모델 관리적인 측면의 모든 문제를 해결할 뿐만 아니라, 조직의 모델 리스크 관리를 통해 높은 비즈니스 가치를 제공함으로써 업무 생산성과 효율성을 증대시켜 드릴 수 있습니다.

[그림 3] 모델 리스크 생애주기 관리방안

 

SAS MRM 솔루션은 데이터 모델링 및 분석 플랫폼에서 제공하는 고유의 기능과 특장점을 통해 경쟁 제품과 차별화됩니다. 이를 통해 다양한 금융기관 및 대규모 조직에서 신뢰성 높은 모델 리스크 관리와 규제 요구사항 준수를 실현할 수 있습니다.

 

1. SAS MRM의 차별화된 특징

1) 종합적인 모델 라이프사이클 관리

SAS MRM은 모델 개발, 검증, 운영, 평가 등 모델 라이프사이클 전반을 포괄적으로 관리합니다. 단일 플랫폼에서 모든 모델 관련 프로세스를 처리할 수 있는 것이 경쟁 솔루션 대비 강점입니다.

2) 규제 준수를 위한 강력한 기능

SAS MRM은 IFRS 9, Basel III 등 글로벌 규제 요구사항을 준수하기 위한 검증 기능을 제공합니다. 특히 금융권에서의 모델 검증 및 보고 요구사항을 효율적으로 처리할 수 있습니다.

3) 통합된 데이터 관리와 분석 기능

SAS의 강력한 데이터 통합 및 분석 기능을 기반으로 데이터 품질을 보장하며, 고급 분석, 머신러닝, 시뮬레이션 기능을 활용하여 모델의 성능을 정밀하게 검증합니다.

4) 다양한 기술 스택과의 유연한 통합

SAS는 Python, R 등 외부 모델링 도구와의 통합을 지원하며, 다양한 IT 환경에 맞춘 유연한 운영계 반영 기능(Viya 플랫폼 기반 필요)을 제공합니다. 이는 다른 솔루션에 비해 확장성과 적응력이 뛰어납니다.

5) 강력한 감사 추적(Audit Trail)

모든 모델 변경 및 검증 활동에 대한 완전한 감사 추적을 지원하여 투명성을 확보합니다.

2. 실제 구축 사례 및 효과

[표 2] SAS MRM 구축사례

 

3. 경쟁 제품과의 비교

[표3] 경쟁 제품과의 기능 비교

 

SAS MRM은 풍부한 분석 기능, 유연한 통합 옵션, 규제 준수 전문성을 바탕으로 타사 제품 대비 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 특징을 바탕으로 금융 및 보험기관의 모델 리스크 관리를 혁신적으로 개선하는 데 기여하고 있습니다.

SAS MRM 솔루션에 대해 더 상세한 내용을 원하시면 sungsu.pai@sas.com으로 문의주시기 바랍니다.

▶SAS MRM 소개 영상(영어)

▶SAS MRM 데모 영상(영어)