Model Risk Management ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsfaktor für Unternehmen. Das zeigte auch das jüngste SAS Event: Teilnehmer aus elf Banken trafen sich im Hilton Hotel am Frankfurter Flughafen zur „SAS Customer Connection for Model Risk Management“. Zum Auftakt standen aktuelle Entwicklungen im Model Risk Management im Vordergrund, die unter
Dass das Management von Modellrisiken eine umfassende Perspektive erfordert, habe ich in Teil 1 meiner Serie "Modellrisiko – worum geht’s dabei eigentlich?" beschrieben. Diese folgenden fünf Prinzipien sind grundlegend für den Erfolg beim Design und bei der Implementierung eines Model Risk Management Framework: 1. Decken Sie das gesamte Spektrum in
Model Risk Management (MRM) ist im Grunde nichts Neues: Finanzinstitute nutzen seit Jahrzehnten Modelle für ihre Entscheidungsfindung. Seit Kurzem jedoch ist das MRM formalisierter und strenger. Regulatorische Anforderungen – zum Beispiel die gezielte Überprüfung interner Modelle (kurz: TRIM) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) – nehmen Banken in die Pflicht, die Compliance
Model Governance ist nicht die neueste Daumenschraube der EZB, sondern eine Notwendigkeit mit Effizienzpotenzial - Warum Banken bei regulatorischen Anforderungen zum Abwarten neigen – und warum das kein nachhaltiges Vorgehen ist - , habe ich meinem letzten Blogpost beschrieben. Wie aber sieht denn ein sinnvolles Vorgehen aus? Die gute Nachricht
Seit der Finanzkrise hat das Risikomanagement in Banken an Bedeutung zugenommen und damit auch die Notwendigkeit der Digitalisierung. Neben eigenen Initiativen, forderte aber auch die Regulation ein nachhaltiges Risikomanagement in den Geschäftsprozessen stärker zu verankern. Nach den ersten direkten in Basel III mündenden Vorgaben zu Eigenkapitalanforderungen und Liquiditätsmanagement, hatte die
