국내 2,200개 상장사 포함 전세계 42,000개 상장기업에 대한 리스크 정보 제공

기업 부도 확률, 거시지표 민감도, 신용 등급, 채권 등급 등 분석 정보 포함

신청 기업에게 심사 과정 거쳐 30일 무료 체험 기회 제공

 

SAS코리아는 지난 10월 19일 국내 금융 및 투자사 임직원들을 모시고 급변하는 경제 환경에서 기업의 리스크 정보를 분석해 위기에 선제적으로 대응할 수 있게 하는 리스크 정보 및 분석 툴 KRIS®(Kamakura Risk Information Services)’를 소개했습니다.

<SAS 리스크 데이터 및 분석 제품(KRIS) 마스터 클래스 현장/여의도 전국경제인연합회 컨퍼런스 센터>

 

KRIS는 SAS가 2022년 인수한 리스크 관리 솔루션 기업 가마쿠라(Kamakura Corporation)의 정교한 분석 모델을 기반으로 기업의 부도 확률, 채권 분석, 신용 포트폴리오 관리, 거시지표 민감도 분석 등을 제공하는 리스크 데이터 및 분석 솔루션입니다. 특히, 가용 데이터를 기반으로 부도율을 매일 분석해 정교한 리스크 예측율을 제공할 수 있는 것이 특징입니다. KRIS는 웹 인터페이스를 통해 제공되거나 FTP 방식의 데이터 서비스 형태로 공급됩니다.

올해 초 전 세계 금융 시장에 큰 충격을 준 미국 실리콘밸리은행(Silicon Valley Bank, 이하 SVB)의 부도 사태는 기업들이 데이터 분석에 기반한 선제적 예측과 대응 능력을 갖추는 것이 얼마나 중요한 지를 보여준 사례입니다. 당시 대표적인 글로벌 신용평가사는 SVB의 파산이 임박한 상황에서도 투자 적격으로 보고했던 것과 달리, KRIS 시스템은 SVB 부도 발생 5개월 전부터 SVB 채권에 대해 디폴트 리스크가 상승하고 있다고 경고한 것을 확인할 수 있습니다.

KRIS는 코스피(KOSPI)와 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장된 2,200여 개 국내 기업을 비롯해 전 세계 75개국 42,000개 기업에 대한 리스크 조기경보 데이터를 제공합니다. 특히, 상장 및 비상장사의 부도율 예측, 거시경제 민감도 분석(부도 확률 시뮬레이션), 채권 분석, 현재 및 미래의 내재 신용 등급, 국가부도확률, 업종별 부도 확률 정보 등이 포함됩니다. 따라서 금융 규제기관, 헤지 펀드, 연기금 관리 기관, 자산 운영사, 은행 및 보험사의 투자 전략 수립과 리스크 관리 의사결정에 유용한 정보가 될 것으로 기대됩니다.

<KRIS 시스템 내 신용 등급에 따른 부도 확률 데이터 화면>

 

가마쿠라 창업자 겸 회장을 역임했던 도날드 반 디벤터(Donald van Deventer) SAS 리스크 연구 및 정량 솔루션(Risk Research and Quantitative Solution) 부문 매니징 디렉터는 “최근 몇 년간 수천 페이지에 달하는 리스크 관련 규제가 발표되었는데 공통적으로 적용되는 리스크 규제 지침에는 모범 사례와는 달리 최소한의 요구조건만 포함된 경우가 많았다”라고 설명했습니다. 그는 기존 신용등급 기반의 평가 시스템이 갖는 한계를 지적하며, “KRIS는 모든 상장 기업들을 제한된 등급 체계로 분류하는 기존의 신용평가 모델에서 벗어나, 보다 다각적이고 역동적인 분석을 통해 기업의 신용 위험을 적극적으로 모니터링할 수 있다. KRIS와 기존의 리스크 관련 정보를 함께 활용하면 신용 리스크 관리 의사결정을 한층 개선할 수 있다”고 말했습니다.

주재영 SAS코리아 대표이사는 “SAS는 KRIS 부도 확률 예측 정보를 통해 국내 금융기관이 급변하는 시장 환경에서 선제적으로 리스크 요인을 파악하고 리스크를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 적극 지원할 것”이라며, “이를 위해 국내 금융기관 및 규제기관을 대상으로 실제 사용을 통해 효과를 직접 체험해 볼 수 있도록 KRIS 30일 무료 체험 프로그램을 한시적으로 운영한다”고 전했습니다.

KRIS 30일 무료 체험 프로그램은 신청 링크에서 확인 및 신청하실 수 있습니다. 지원 기업 또는 기관들은 SAS 내부 검토를 거치게 되며, 최종 선정 결과는 개별 통보될 예정입니다. KRIS에 대한 보다 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.