SAS가 하와이 호놀룰루 소재 리스크 관리 전문기업 가마쿠라(Kamakura Corporation)를 인수했다는 소식을 전해 드립니다. 가마쿠라는 은행, 보험사, 자산운용사, 연금 기금 등 광범위한 금융 기관들이 다양한 유형의 금융 리스크를 관리할 수 있도록 전문 소프트웨어, 데이터 및 컨설팅을 제공하고 있는 비상장기업입니다.
치솟는 인플레이션과 경기 침체가 세계 경제에 먹구름처럼 드리워지면서, 크고 작은 금융 서비스 기관들에게 포트폴리오에서 유동성 리스크를 비롯한 여러 리스크에 대해 면밀한 검토가 요구되는 격변의 시기가 다가오고 있음을 예고하고 있는데요- SAS는 전쟁, 공급망 붕괴 지속, 팬데믹동안 운영된 다수의 금융 프로그램과 사회안전망 프로그램들이 종료되며 포스트팬데믹에 대한 낙관론이 저물고 있는 상황에서 이와 같은 투자 결정을 내렸습니다.
이번 인수는 SAS의 클라우드 지원 리스크 관리 플랫폼과 통합 솔루션에 대한 대규모 투자의 연장선이다.이번 인수는 SAS가 금융 서비스 기업 고객들이 직면한 가장 시급한 문제를 해결하기 위해 시장을 변화시킬 리스크 솔루션을 더욱 발전시키고자 하는 SAS의 의지를 보여주는 것으로, SAS는 가마쿠라의 리스크 분석 및 신용 모델과 결합된 SAS의 기술이 훨씬 더 강력한 결과를 가져올 것으로 예상한다.
- 짐 굿나잇(Jim Goodnight) SAS 공동 창립자 겸 CEO
리스크 솔루션 포트폴리오 대폭 강화 및 성장 기대
SAS는 가마쿠라 인수를 통해 특히, 자산부채종합관리(ALM)와 관련해 차별화된 통합 리스크 솔루션 제품군을 제공하고, 다른 금융 서비스 산업 분야에도 추가로 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
상호보완성이 매우 높은 두 리스크 기술 포트폴리오의 결합으로 얻게 되는 시너지 효과에 대해서는 SAS와 가마쿠라에 대해 잘 알고 있는 사람이라면 누구나 동의할 것이다. 이는 마치 퍼즐 조각을 짝지어 맞추는 것과 같다. 가마쿠라의 강점인 강력한 ALM 및 금리 리스크 역량, 자체 개발한 정교한 신용 모델 및 위험 데이터를 SAS 바이야(Viya)에서 신용 리스크 관리 및 금융 통합 분야에서 수상 경력이 있는 SAS의 기술과 통합하는 것은 솔루션 전반적으로 강력한 조합이 될 것이다.
- 차티스(Chartis) 싯다르타 대쉬(Sidhartha Dash) 리서치 디렉터
가마쿠라는 선구적인 비전과 정량적 측면에서 정확성으로 잘 알려져 있죠. 가마쿠라는 30년 이상 은행 및 보험 분야에서 소프트웨어 및 리스크 관리 데이터를 전문적으로 제공했으며, 현재 다음의 두 가지 제품이 대표적입니다.
- 가마쿠라 리스크 매니저(Kamakura Risk Manager, KRM): ALM을 위한 가장 진보된 수준의 완전 통합형 리스크 관리 시스템 중 하나로 트랜잭션 레벨 평가, 시뮬레이션, 스트레스 테스트 및 현금 흐름 분석을 제공
- 가마쿠라 리스크 정보 서비스(Kamakura Risk Information Services, KRIS): 클라우드 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어) 제품으로, 가마쿠라 자체 독점 모델을 기반으로 기업과 국가가 신용 스프레드를 예측하고, 디폴트 확률을 계산하는 데 도움을 주는 신용 리스크 데이터 및 분석을 제공하는 구독 데이터 서비스
이번 인수를 통해 가마쿠라의 경영진과 임직원 및 계약업체들과 함께 이러한 솔루션의 여러 기능이 SAS로 통합됩니다. 실제 시장에서는 수 년이 걸릴 방대한 수준의 리스크 전문 역량이 축적되어 통합된다는 점에서 주목할 만합니다.
가마쿠라 사의 SAS 합류 결정의 배경
1990년에 회사를 설립한 도널드 반 드벤터(Donald van Deventer) 가마쿠라 회장 겸 CEO는 두 회사가 데이터 중심의 연구 지향적인 문화를 가지고 있고, 모델링 및 분석 분야에서 양사가 보유하고 있는 우수성을 고려해 여러 인수희망 기업 가운데 SAS를 선택하게 됐다고 합니다.
반 드벤터 회장은 SAS와 가마쿠라가 동일한 철학을 공유하고 있다고 말하면서, 수익을 최적화하고 규제 요건을 충족하면서 재무 리스크를 성공적으로 관리하기 위해서는 업계 최고의 연구, 건전한 분석, 완전히 통합된 애플리케이션, 완벽한 실행 및 정량화 가능한 결과가 필요하다고 전했습니다.
SAS에 합류하는 것은 가마쿠라의 32년 역사에 이정표가 될 새로운 시대가 열리는 것을 의미한다. 우리의 서로 유사한 문화는 고객 및 시장 혁신을 촉진하는 시너지 효과를 가져올 것이다. 구체적으로, SAS의 클라우드 네이티브 바이야 기술과 리스크 영역의 기능, 그리고 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 가마쿠라의 IP에 추가함으로써 시장을 변화시키는 최고 수준의 ALM 제품을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.
- 반 드벤터 가마쿠라 회장 겸 CEO
가마쿠라의 경영진에는 리스크에 대한 4권의 저자로도 잘 알려진 반 드벤터 회장 외에도 정량적 리스크 분야에서 저명한 로버트 재로우(Robert Jarrow) 리서치 디렉터가 있습니다. 재로우 디렉터는 2개의 중요한 리스크 모델링 프레임워크인 HJM(Heath-Jarrow-Morton) 이자율 모델과 재로우-턴불(Jarrow-Turnbull) 축소형 신용 리스크 모델의 공동 개발에 참여하기도 했죠. 반 드벤터 회장과 재로우 디렉터는 가마쿠라의 마틴 존(Martin Zorn) COO와 함께 SAS에 합류해 통합 과정을 추진하고, 미래형 ALM 및 통합 대차대조표 오퍼링, 그리고 기타 리스크 솔루션 발전을 주도할 것으로 기대됩니다.
금융 기업이 전통적으로 자산 부채 및 대차대조표 관리를 수행해온 파편화되고 고립된 방식은 비용 부담이 크고, 지속불가능하다. SAS가 수십 년간 쌓아온 리스크 관리 및 재무 솔루션에 대한 전문역량을 가마쿠라의 고급 ALM 기능과 결합하고 강화하면, 컴퓨터 연산 작업이 과도한 규제 리스크 부담을 보다 잘 지원하고, 데이터 기반의 의사 결정을 촉진할 수 있을 것이다.
- 트로이 헤인즈(Troy Haines) SAS 리스크 연구 및 정량적 솔루션 부문 수석부사장
가마쿠라 인수를 통해 리스크 관리 부문이 보다 강력해진 SAS의 행보에 많은 관심 부탁 드립니다!😊
