보험업계에서는 IFRS17 도입 이후, 보험 부채 가치 변동성의 증가와 자산-부채 간 불일치 문제 등이 심화되고 있습니다. 이에 똑똑한 자산-부채 관리(ALM : Asset Liability Management) 시스템의 도입 필요성이 증가하고 있는데요, SAS코리아는 최근 ‘보험업계를 위한 SAS ALM 인더스트리 카페 세미나’를 개최하고, 효과적인 자산 부채 관리를 위한 최적의 솔루션인 ‘SAS ALM’을 상세히 소개해 드린 바 있습니다.
<2025년 2월 18일 개최된 보험업계를 위한 SAS ALM 인더스트리 카페 행사>
자산-부채 관리 시스템은 보험사들이 다양한 시뮬레이션과 스트레스 테스트를 통해 미래의 불확실성에 대비하고, 최적의 투자 및 부채 관리 전략을 수립하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 그러나 현재 시장에서 사용 중인 대부분의 ALM 시스템은 자산·부채 모듈이 개별 운영되는 방식으로 데이터 일관성이 떨어지고 부서 간 업무 연계를 효과적으로 지원하지 못합니다. 또한 자본 변동성 관리 체계가 비효율적으로 진행돼 ALM 본래 목적과는 동떨어진다는 반응이 이어지고 있습니다.
이에 반해, SAS ALM은 워크플로 기반 자동화 프로세스를 통해 업무 연속성과 데이터 일관성, 작업 속도까지 높여준다는 점에서 차별화됩니다. 현금흐름을 통한 데이터 분석부터 시뮬레이션, 보고서 작성 기능을 통합 제공합니다. 이 솔루션은 통합 리스크 플랫폼 형태로 이뤄졌고, 플랫폼 내 여러 모듈로 구성되어 있습니다. 주요 모듈은 ▲부채 평가 ▲자산 평가 ▲ALM 분석 ▲보고서 관리 ▲데이터 관리 ▲거버넌스입니다.
업무 분석부터 데이터 처리까지 한번에! 연속성/일관성/속도 개선
SAS ALM은 워크플로 기반 자동화 프로세스를 통해 업무 분석부터 데이터 처리를 한 프로세스에서 통합 진행할 수 있습니다. SAS ALM 내부에는 부채 평가부터 자산 평가, ALM 분석, 보고서 관리 등 각 모듈이 한 워크플로로 연결되어 있습니다. 한 프로세스에서 모든 업무 과정이 자동화되며, 사용자가 SAS ALM에 데이터를 입력하기만 하면 시나리오 설정부터 ALM 분석, 리포팅, 승인까지 한 번에 진행되는 장점이 있습니다. 이같은 통합 프로세스를 통해 업무 연속성과 데이터 일관성, 작업 속도 등을 모두 높일 수 있습니다. 또한 조직 내 다양한 부서 간 협업을 최적화하고, 업무 프로세스를 보다 직관적으로 정리할 수 있다는 것도 눈에 띄는 장점입니다.
SAS ALM 솔루션은 차티스 리서치(Chartis Research)로부터 2023년, 2024년 ALM 솔루션 부문 리더로 선정된 바 있습니다. 특히 SAS는 전반적인 제품 완전성 측면에서 가장 높은 점수를 획득했습니다. 또한 ALM 솔루션 영역의 성능 및 최적화 범위 면에서 동급 최고 등급을 받았습니다.
<차티스 리스크텍 선정 2024년 ALM 솔루션 부문 평가 결과>
SAS코리아는 최근 보험 솔루션 전문기업 ADS컨설팅과의 파트너십을 체결하고 국내 보험사들에게 맞춤형 ALM을 구현하고 있습니다. 즉, SAS ALM 솔루션에 양사가 공동 개발한 리포팅 자동화 솔루션을 적용해서 각 고객사별로 맞춤형 구축 및 운영 지원을 제공합니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인해 보세요.
<SAS코리아-ADS 보험사 특화 솔루션 제공을 위한 조인식>
(*왼쪽부터 ADS컨설팅 안진수 대표이사, SAS코리아 이중혁 대표이사)
SAS ALM과 같은 검증된 솔루션을 통해 구축 기간을 단축하고 추가 개발 부담도 줄이며, 새로운 금융 상품 도입 시에도 유연하게 확장해 나가십시오. SAS ALM 제품에 대한 보다 상세한 정보는 지디넷코리아 기사와 SAS코리아 홈페이지를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
