BCBS 239 verlangt es, der Fachbereich braucht es, die IT-Abteilung will es, und kaum eine Bank hat es: ein leistungsfähiges Tool, das die Anforderungen an die explorative Datenanalyse genauso erfüllt wie die Vorgaben für das Risiko-Reporting. Beides zu schaffen, ist in der Tat ein Spagat. Auf der einen Seite stehen
Banken dürfen das Thema Model Risk Management nicht aussitzen – schon wegen der EZB und ihrer Initiative TRIM - Abwarten, verzögern, aussitzen: Die Banken tun seit Jahren nicht viel dafür, sich als aktiver Gegenpart der Bankenaufsicht zu profilieren. Ist ihnen das vorzuwerfen? Schließlich, so scheint es, treibt die Aufsicht auch
Modelle im Risikomanagement sind essenziell. Sie helfen uns dabei, das Risiko eines Unterfangens auf Basis weniger Einflussgrößen vorherzusagen. Die Kunst der Modellierung besteht nun darin, die wichtigsten Faktoren zu bestimmen und einen komplexen Zusammenhang vereinfacht so abzubilden, dass die Aussagekraft relevant ist. Das heißt, modellbasierte Prognosen sollen möglichst nahe an
