„Crunch Time” im Bankensektor: Warum Stresstests jetzt Risk und Finance zusammenbringen

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EBA-Stresstest, TRIM-Initiative – es gibt 2018 mehr denn je dringende Gründe für die Banken, sich konsequent datenorientiert und analytisch aufzustellen und so vom Gejagten der Aufsicht zum Jäger nach mehr Wertschöpfung zu werden. Alle Banken wissen das. Die schlechte Nachricht: Die wenigsten Institute widmen sich diesem Thema ohne Wenn und Aber. Die gute Nachricht: Es gibt praktikable Lösungen. Das wird auch die hochkarätig besetzte Konferenz Gesamtbanksteuerung 2018 am 26. April in Frankfurt zeigen.

Stresstest

Frankfurt, Deutschland

Troy Haines bringt es auf den Punkt: Ein Chief Risk Officer (CRO) muss seine Denkweise von „What is“ zu „What if“ ändern. Und Troy Haines ist nicht irgendwer, sondern ein langjähriger Topmanager (unter anderem) von JPMorgan Chase und heute Vordenker zum Thema Risk und Finance bei SAS.

Natürlich brauchen die CROs hier keine Belehrung. Die Hürde ist, in Risk und Finance eine Daten-Infrastruktur zu betreiben, die Simulationen und Szenarioanalysen erlaubt – und zwar durchgängig im gesamten Unternehmen und quer durch alle Disziplinen. Davon sind die meisten Banken noch weit entfernt. Sie kämpfen weiterhin damit, die Daten für Stresstests wie dem aktuellen EBA aus den Datensilos zu sammeln und rechtzeitig bereitzustellen. Noch dazu hat die EZB mit dem Thema Model Risk Management und der Initiative TRIM ein weiteres Risiko-Thema auf die Agenda gesetzt.

Konsolidierung von Risk und Finance ist unumgänglich

Klar ist, dass die offensichtlichen Defizite bei vielen Banken nicht mit punktuellen Veränderungen an der existierenden Datenstrategie zu beseitigen sein werden. Klar auch, dass es angesichts der disruptiven Veränderungen im Markt nicht mehr ausreicht, nur der Regulatorik Genüge zu tun. Eine einheitliche Datenplattform ist nicht nur entscheidend dafür, dem modernen Bankkunden auch moderne Dienstleistungen anbieten zu können. Wenn – erhebliche – Investitionen in Systeme für Risikoreporting fließen müssen, dann sollen sie sich auch in Form von Wertschöpfung beim Kerngeschäft auszahlen.

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Der konsequente Weg dorthin ist die Konsolidierung von Risk und Finance auf der Datenebene. Zweifellos ein enormer Schritt für die meisten Finanzdienstleister, der mit erheblichem Aufwand an Ressourcen und Investitionen verbunden ist. Aber auch ein notwendiger, wenn der CRO wirklich zum „What if“ kommen will. Und inzwischen liegen auch die ersten Berichte von Banken vor, die sich der Vorreiterrolle angenommen haben und deren Erwartungen sich bestätigt haben. Die ABN AMRO ist so ein Beispiel. Sie fasst Finance und Reporting mithilfe von Wolters Kluver und SAS Risk zusammen.

Best Practices wie diese belegen: Auf der technologischen Seite gibt es kaum noch Hürden, um nicht nur Stresstests zu bestehen, sondern der Banksteuerung ein konsequentes analytisches Fundament zu geben. SAS hat dafür die Infrastructure for Risk Management (IRM) entwickelt – eine technische Plattform, die eine konsolidierte und ganzheitliche Sicht auf die Daten schafft, maximale Automatisierung ermöglicht und volle Transparenz sicherstellt. Dabei bleibt sie aber flexibel, sodass Banken etwa in verschiedenen Programmiersprachen erstellte Modelle nutzen können.

Diskussionsbedarf in Frankfurt

Keine Überraschung also, dass all diese Themen auf der Konferenz Gesamtbanksteuerung 2018 am 26. April in Frankfurt eine tragende Rolle spielen werden. Hier geht es zugleich um Metathemen wie die Marktveränderungen der Branche, die Rolle der Digitalisierung und die Bank von morgen. Aber auch ganz konkret um (regulatorische) Themen, die jetzt einer Lösung bedürfen. Ich werde die Gelegenheit haben, mich an einem Diskussionspanel zum Thema Model Risk Management zu beteiligen. Und wenn Sie wissen wollen, wie Troy Haines sich die Arbeitsbedingungen des „analytischen CRO“ im Detail vorstellt: Noch ist die Anmeldung für die Konferenz in Frankfurt offen!

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Matthias Piston

Risk Management Expert

In my role as Risk Management Expert I advise banks to design architectures and processes to fulfill legal requiremenets and drive business value from it. My particular focus is helping people involved in the compliance process to automate data preparation tasks so that their time and energy can prioritize more impactful analysis. | In meiner Position bei SAS als Risk-Management-Experte berate ich Banken bei der Entwicklung von IT-Architekturen und Prozessen, damit sie den rechtlichen Anforderungen entsprechen können und schaffe damit Mehrwert für diese Kunden. Mein Beratungsfokus liegt dabei auf der Unterstützung der Fachbereiche. Hier müssen Prozesse automatisiert und standardisiert werden (bspw. bei der Datenaufbereitung). Das ermöglicht es den Kunden, mehr Zeit auf die fachliche Bewertung zu legen und sich weniger um die Daten kümmern zu müssen. Denn Ursachenforschung ist für unsere Kunden wichtiger als Datenbeschaffung und Datenbereinigung.

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