BCBS 239 verlangt es, der Fachbereich braucht es, die IT-Abteilung will es, und kaum eine Bank hat es: ein leistungsfähiges Tool, das die Anforderungen an die explorative Datenanalyse genauso erfüllt wie die Vorgaben für das Risiko-Reporting. Beides zu schaffen, ist in der Tat ein Spagat. Auf der einen Seite stehen
Banken dürfen das Thema Model Risk Management nicht aussitzen – schon wegen der EZB und ihrer Initiative TRIM - Abwarten, verzögern, aussitzen: Die Banken tun seit Jahren nicht viel dafür, sich als aktiver Gegenpart der Bankenaufsicht zu profilieren. Ist ihnen das vorzuwerfen? Schließlich, so scheint es, treibt die Aufsicht auch
Die Abbildung einer möglichen zukünftigen Situation ist eine Kernaufgabe des Risiko-Managements. Dazu werden unterschiedlich komplexe Modelle mit möglichen Szenarien durchgerechnet. Hierbei erhält man pro Szenario und Vorhersage-Zeitpunkt ein Ergebnis. Bei mehrperiodischen Vorhersagen (z. B. bei Kredit-Portfolien oder Lebensversicherungen) gibt es pro Szenario einen Ergebnis-Pfad. Im Folgenden zeige ich, wie man mit
