La historia reciente en la industria financiera a nivel mundial ha dejado un número importante de casos en los que la materialización de los riesgos, financieros y no financieros, han desembocado en pérdidas de diversas magnitudes: desde aquellas que impiden lograr los objetivos para alguna línea de negocio; hasta aquellas catastróficas para la institución, el sistema financiero local e incluso a nivel internacional.
En respuesta se desarrollaron pruebas de estrés “integrales” en las entidades financieras que, además de estandarizar el proceso y las mediciones como tal, permiten reconocer las situaciones que pudieran afectar a los objetivos de estas organizaciones y de alguna forma medir su impacto para un horizonte determinado. Su evolución está derivando en que las propias empresas propongan y analicen aquellos esquemas que perjudicarían sus intereses financieros particulares considerablemente y, a la luz de la norma conducente.
Generar análisis de los diferentes instrumentos y posiciones que conforman el balance y proyectarlos a cierto plazo bajo escenarios adversos o no, es un gran desafío. Significa manejar grandes cantidades de datos de diferentes fuentes de información y, oportunamente; disponerlos en formatos comprensibles para su exploración, investigación y ulterior modelamiento, de tal manera que sean aplicados a dichas pruebas en un esquema de producción, para posteriormente generar información de utilidad para la firma y el regulador, entre ellos: capital mínimo requerido, nivel de liquidez, perfil de riesgo por tipo de riesgo y, en algunos casos a niveles de línea de negocio, producto y región. De igual forma, que el proceso esté documentado y sea replicable en cualquier otro momento.
Orquestar este esfuerzo internamente dentro de la institución es una labor titánica, implica alinear las prioridades y tiempos de diversas áreas, como: administración de riesgos, riesgo de crédito, finanzas, contabilidad, áreas de negocio, áreas analíticas y de estudios económicos, tecnologías de la información, entre otras. Homologar el lenguaje, los formatos de la información y gestionar las versiones de los resultados de las pruebas. Sin embargo, este trabajo genera conocimiento y soporta la estrategia para alcanzar los objetivos de la entidad y, en consecuencia un sistema financiero más maduro y preparado para ofrecer sus servicios y afrontar ordenadamente circunstancias funestas.
Hoy en día las pruebas de estrés son usadas alrededor del mundo para poder alinear el perfil de riesgo con su apetito y capacidad de riesgo en cada entidad para entonces gestionarlo proactivamente; es por ello que, en SAS trabajamos todos los días para desarrollar y perfeccionar herramientas de análisis que permitan mejorar y robustecer estas pruebas, ya que con la ayuda de una eficiente recolección y administración de datos, análisis de la información y su despliegue, hará posible tener un elevado margen de entendimiento y por tanto de asertividad en las decisiones de negocio sin importar la complejidad de los diagnósticos.
