Kapitalplanung trifft auf Stresstesting: In der aktuellen Marktsituation sind Banken herausgefordert, aktuelle Geschäftsfelder zu prüfen und neue zu identifizieren. Dabei gilt es, stets das Risiko und das notwendige Kapital im Blick zu behalten, sowohl unter ökonomischen als auch regulatorischen Aspekten.  Traditionell ist die Geschäftsplanung stark in den Bereichen Finance und Controlling verankert. Die Risikobewertung erfolgt in eigenen Abteilungen, zumeist unterteilt nach den unterschiedlichen Risikoarten.

Durch diese (historisch gewachsene) Kompetenzverteilung ergeben sich Herausforderungen in der übergreifenden Abstimmung. Neben den organisatorischen Aspekten spielen auch inhaltliche und technologische Differenzen eine Rolle:

• Die Geschäftsplanung arbeitet mit strategischen Annahmen, verwendet approximative Verfahren und hat einen starken Fokus auf das Finanzergebnis.
• Die Risikobewertung erfolgt in statistisch mathematischen Modellen auf Basis makroökonomischer Daten und Risikofaktoren.

Engere Verzahnung erforderlich
Sowohl die Geschäftsplanung als auch die Risikobewertung liefern wichtige Erkenntnisse zur Ermittlung des verfügbaren und regulatorisch notwendigen Kapitals.

Da Kapital immer mehr zu einer knappen Ressource wird, müssen beide Bereiche gut aufeinander abgestimmt sein, um verlässliche Ergebnisse zu liefern.

Geschwindigkeit und Frequenz, mit denen Ergebnisse abgefragt werden, nehmen dabei stetig zu. Es gilt also, zusätzlich schnell auf unterschiedlichste Fragestellungen und Annahmen reagieren zu können.

Grafik: Darstellung einer integrierten Geschäftsplanung /Risikobewertung

Um die Geschäftsplanung und die Risikobewertung enger miteinander zu verzahnen, empfiehlt sich die Ausführung beider Disziplinen in einer integrierten Architektur mit einheitlicher Datenbasis.

Moderne Stresstesting Architekturen bieten genau diese Möglichkeiten: sie integrieren verschiedenste Datenbestände, sie sind ausgelegt auf die schnelle Berechnung und ad-hoc Analyse von Szenarien und sie haben das Kapitalergebnis mit im Fokus.

Um eine solche Architektur aufzubauen, muss nicht gleich die gesamte IT Landschaft neu strukturiert werden: Idealerweise lassen sich z.B. vorhandene Risikomodelle und Datenbestände wiederverwenden. Die Umsetzung kann dabei schrittweise erfolgen: Startpunkt können die regulatorischen Stresstests sein, um in einem zweiten Schritt die Planungsprozesse in diese Architektur zu überführen.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie in unserem White Paper und Webinar.

Ich bin überzeugt: mit fortschrittlicher Technologie und Methoden kann Stresstesting und die gelieferten Funktionen zu einem der wichtigsten Instrumente der modernen Banksteuerung werden weit über das reine Risikomanagement hinaus.

In meinem nächsten Blog werde ich auf aktuelle Entwicklungen im Stresstesting eingehen.