Enterprise Stresstesting bedeutet die Abbildung zahlreicher Disziplinen: Datenmanagement, Modellierung, Szenariomanagment, Risiko Rechenkerne, Analyse- und Reportingumgebung. Jedes dieser Themen birgt in sich bereits eine gewisse Komplexität. Um sie zu integrieren, bedarf es einer übergeordneten Prozesssteuerung, die alle Fäden beisammen hält, die einzelnen Schritte koordiniert, dokumentiert und wiederholbar macht.

Wie wird die Komplexität beherrschbar?

Die Antwort lautet: Fokussieren! Bei den zahlreichen Aufgaben, die im Aufbau einer Stresstesting-Umgebung zu bewältigen sind, gilt es, einen klaren Fokus zu setzen und die Prioritäten festzulegen. In der Konzeption und späterer Umsetzung ist zu prüfen, welche Themen bereits realisiert sind und ob die enthaltenen Funktionen und produzierten Ergebnissen den eigenen, vor allem aber auch den regulatorischen Ansprüchen genügen.

Denkanstöße für die Fokussierung

Zu Beginn der Konzeption stehen 3 zentrale Fragen: Bis zu welchem Grad sind regulatorische Anforderungen bereits erfüllt? Welche Lücken sind noch zu schließen? In welchen Bereichen liegt hohes Optimierungspotential?

Lücken tun sich häufig noch in der Modellierung und in den Rechenkernen auf, denn um schnell auf die Anforderungen der Aufsicht reagieren zu können, wurden speziell für die Stresstests 2014 Umgebungen aufgebaut, die einer schnellen Prüfung, womöglich aber keinem zweiten kritischen Blick standhalten.

Optimierungspotentiale liegen oft in der Bereitstellung der notwendigen Daten und in der Aufbereitung der Ergebnisse. Viele Tätigkeiten sind hochgradig manuell, verschlingen viel Zeit und sind kaum reproduzierbar.

Sandkastenspiele

Eine Zwischenstation auf dem Weg zu einer modernen Enterprise-Stresstesting-Umgebung kann die Sandbox sein :

• Sie liefert die notwendigen Funktionen mit aus, ohne überfrachtet zu sein.
• Sie ist modular und lässt sich gut in bereits bestehende Umgebungen einbinden.
• Sie ist ausbaufähig, um schrittweise alle Themen abzubilden.
• Sie ist zukunftsfähig, um flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu können.

Durch den modularen Aufbau unserer SAS Lösungen können wir Lücken gezielt und ad-hoc schließen, ohne das Große und Ganze im Sinne eines Enterprise Stresstings aus dem Blick zu verlieren. Wir sind überzeugt: mit fortschrittlicher Technologie und Methoden kann Stresstesting zu einem der wichtigsten Instrumente der modernen Banksteuerung werden.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie in unserem White Paper und Webinar.

In meinem nächsten Beitrag werde ich die Kapitalplanung als wesentlichen und integrierten Bestandteil des Finanz- und Risikomanagements aufgreifen.