Die Ausgangslage …

… ist klar: historische Ereignisse führten immer wieder zu Extremsituationen, in denen Banken um ihre Zahlungsfähigkeit kämpfen mussten. Besonders hart traf es die Finanzbranche 2007 im Zuge der Immobilienkrise, die zu einer ausgewachsenen (Inter-) Bankenkrise und letztendlich sogar einen Staatenkrise führte. Ein Tail-Event in ausgereifter Form.

Die Maßnahmen und Konsequenzen …

… sind wenig überraschend: die Regulatorik prüft und stresst Banken deutlich strenger und damit häufiger, genauer und mit extremeren Szenarien, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Reflexartig stöhnen die Banken auf, fühlen sie sich doch in ihrer selbstständigen Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt, nicht zu reden von den Aufwänden, die zusätzlich verursacht werden.

Warum also Stresstests als etwas Positives sehen? Stresstests dürfen nicht nur als lästiges Übel gesehen werden, das der Regulator vorschreibt. Stresstests sind zwischenzeitlich ein wichtiges Instrument für die moderne Banksteuerung. In Zeiten von Zinstiefs, allgemeinem Misstrauen gegen Banken und hohen Kosten, gilt es, die knappe Ressource Kapital möglichst optimal einzusetzen.

Stellen Sie sich vor, was wäre wenn …

… Stresstests eng mit strategischen Entscheidungen verknüpft wären?

Stresstests einen Hinweis auf den optimalen, risiko-gewichteten Ertrag lieferten?

Stresstests aktiv vom Management genutzt würden?

Wo stehen Stresstests heute und können sie Spaß machen? Der Status Quo ist schnell zusammengefasst:

Lästiges Übel, wenig Beteiligung von Seiten des Managements, regelmäßige Herausforderungen in Bezug auf Daten und Laufzeiten, hohe manuelle Aufwände in der Ergebniszusammenführung, eingeschränkte Möglichkeiten in der Analyse und im Reporting, verbunden mit Inkonsistenzen über die einzelnen Risikoarten.
Aber wie lassen sich Stresstests optimieren?

Wichtig ist der Nutzen, aber auch der Spaß an der Sache:

• Analysten, Management und Entscheidern stehen Analysewerkzeuge zur Verfügung, die intuitiv und einfach zu bedienen sind und mit denen korrekte Ergebnisse schnell und in einer ansprechenden Arbeitsumgebung lieferbar sind.
• Risikospezialisten und Mathematiker haben die Möglichkeit, vorhandene Modelle einzubinden, aber auch neue Modelle zu entwickeln und dabei auf ausgereifte statistische und analytische Verfahren zurückgreifen zu können. Parameter und Inputdaten lassen sich dabei konsistent über alle Risikoarten anwenden.
• IT und Fachbereiche sorgen gemeinsam für eine vernünftige Datenqualität und orchestrieren gemeinsam den Gesamtprozess unter Voraussetzungen, dass Governance und Compliance gewährleistet sind.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie in unserem White Paper und Webinar.

Wir von SAS sind überzeugt: mit fortschrittlicher Technologie und Methoden kann Stresstesting zu einem der wichtigsten Instrumente der modernen Banksteuerung werden. 

Ihr Marco Heidelberger.

In meinem nächsten Blog werde ich auf 2 mögliche Ansätze der Modernisierung von Stresstesting Infrastrukturen eingehen: einem ad-hoc und einem Framework Ansatz.