La pandemia del COVID-19 ha obligado a todos los sectores económicos a revisar sus previsiones y prioridades para los próximos años. A pesar de que se estima una desaceleración significativa, aún se desconoce el impacto real que tendrá en la economía mundial, que dependerá también de las medidas que se tomen desde los países y del efecto de las ayudas públicas.

Un papel fundamental

Teniendo en cuenta el papel fundamental del sector bancario en la recuperación económica, encargado de canalizar los fondos del gobierno hacia las empresas y ciudadanos, garantizar su solvencia a corto y a largo plazo será vital.

¿Cómo afronta este escenario el sector bancario? Si hasta ahora los modelos de riesgo de crédito en los que las entidades financieras basan sus decisiones estaban fundamentados en datos históricos, ahora y en este momento de incertidumbre, éstos ya no pueden ser una referencia válida.

Con motivo de la pandemia del COVID-19 los bancos han tomado medidas excepcionales que afectan a sus cuentas de resultados, tales como el retraso en el pago de cierto tipo de créditos durante un periodo de tiempo determinado. Para evaluar los riesgos asociados a la recuperación de este capital han de contemplarse distintos escenarios, con un ejercicio que se conoce como stress testing y sirve para conocer la solvencia de las entidades financieras.

El stress testing se basa en parámetros macroeconómicos como la variación del PIB, las tendencias económicas o la renta per cápita para establecer el mejor y el peor escenario. Pero esta herramienta está diseñada para una situación de normalidad y las circunstancias extraordinarias actuales han puesto de manifiesto la necesidad de tener en cuenta otras variables y, como consecuencia, están forzando a los bancos a acelerar su transformación digital.

Estas son algunas de las principales conclusiones de un webinar que organizamos desde SAS de forma conjunta con el Club de Gestión de Riesgos de España, en el que abordamos cómo el sector bancario se está adaptando al impacto del COVID-19 y sus necesidades para poder hacer frente a la reactivación económica. Para ello contamos también con la participación de expertos de BANKIA, Banco Santander y ABANCA.

Tecnología para prever 

Las tendencias del mercado, con escenarios de tipos negativos, incremento de la competencia, el auge de la digitalización, o la entrada de las big-tech, están convirtiendo a la función de riesgos en una de las áreas en las que se espera que los desarrollos tecnológicos tengan un mayor impacto en los próximos años.

Para paliar los efectos de la crisis, el banco necesita disponer de información a corto y medio plazo sobre pérdidas por impagos, capital o problemas de liquidez, de forma que posea datos con los que evaluar el riesgo y tomar decisiones en consecuencia.

Las herramientas de forecasting permiten a las entidades bancarias estar más preparadas, ser más flexibles, y revisar y ajustar los modelos de riesgo de crédito en los que se basan las decisiones, que necesitan ser mucho más objetivas y estratégicas que nunca.

La analítica de riesgos se perfila así como una perfecta aliada para que el sector bancario pueda adaptarse a esta situación, al ser capaz de garantizar una gran eficiencia y transparencia y lograr un equilibrio entre las estrategias a corto y a largo plazo, afrontando los cambios regulatorios y del mercado.

Con SAS Viya los Chief Risk Officers pueden revisar y ajustar los modelos de riesgo de crédito, analizar nuevas variables y evaluar su exposición de forma más precisa. De esta manera, pueden determinar con mayor rigor el impacto del COVID-19 en su cuenta de resultados, así como los riesgos o asociados a la recuperación de este capital, en el mejor y en el peor escenario.

Gracias a nuestras soluciones las entidades bancarias pueden desarrollar una base de analítica moderna, flexible y escalable para cubrir sus necesidades tanto presentes como futuras.

¿Quieres conocer cómo SAS ayuda a los bancos en la gestión de riesgos de crédito?