Model Risk Management (MRM) ist im Grunde nichts Neues: Finanzinstitute nutzen seit Jahrzehnten Modelle für ihre Entscheidungsfindung. Seit Kurzem jedoch ist das MRM formalisierter und strenger. Regulatorische Anforderungen – zum Beispiel die gezielte Überprüfung interner Modelle (kurz: TRIM) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) – nehmen Banken in die Pflicht, die Compliance
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EBA-Stresstest, TRIM-Initiative – es gibt 2018 mehr denn je dringende Gründe für die Banken, sich konsequent datenorientiert und analytisch aufzustellen und so vom Gejagten der Aufsicht zum Jäger nach mehr Wertschöpfung zu werden. Alle Banken wissen das. Die schlechte Nachricht: Die wenigsten Institute widmen sich diesem Thema ohne Wenn und
Model Governance ist nicht die neueste Daumenschraube der EZB, sondern eine Notwendigkeit mit Effizienzpotenzial - Warum Banken bei regulatorischen Anforderungen zum Abwarten neigen – und warum das kein nachhaltiges Vorgehen ist - , habe ich meinem letzten Blogpost beschrieben. Wie aber sieht denn ein sinnvolles Vorgehen aus? Die gute Nachricht
Banken dürfen das Thema Model Risk Management nicht aussitzen – schon wegen der EZB und ihrer Initiative TRIM - Abwarten, verzögern, aussitzen: Die Banken tun seit Jahren nicht viel dafür, sich als aktiver Gegenpart der Bankenaufsicht zu profilieren. Ist ihnen das vorzuwerfen? Schließlich, so scheint es, treibt die Aufsicht auch
Die RiskTek Veranstaltung von SAS vereint Praxis und Theorie. Welche Praxis und Theorie das bei der vergangenen RiskTeck nochmal war? Die Theorie: Regulierung fordert. Die Praxis: Umsetzung der Forderungen bei Kostendruck und ständigen technologischen Neuerungen. Hier stelle ich Ihnen zwei Beispiele aus der Branche vor, die den Weg der Tat
Regulierung, Kostendruck und technologische Weiterentwicklung – ist abwarten und Tee trinken die bessere Strategie für die Banken, als die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen, nur, weil die Regulierung mal wieder hustet? Wie gehen Institute mit den immerwährenden neuen Regulierungen um? Wie sieht es in der Praxis aus, sind Basel, IFRS oder
Negli ultimi anni l'uso sempre più diffuso di sofisticati modelli matematici, statistici e deterministici ha consentito alle istituzioni finanziarie di prendere decisioni strategiche, avendo a disposizione un nuovo livello di conoscenza. Nel contempo ha, però, condotto verso una nuova necessità: quantificare, misurare e gestire il rischio legato ai modelli utilizzati.