규제 대응부터 수익성까지, ALM 혁신으로 완성하는 스마트 뱅킹

[SAS ALM 도입사례-Alliance Bank]

-규제 요구에 선제적으로 대응하며 워크플로우와 리소스를 최적화

-자산 및 부채관리(ALM) 혁신으로 운영비, 인건비 및 생산비용 10% 절감

예측하기 어려운 변동성과 불확실성이 심화되고 있는 최근의 시장 환경은 금융기관들에게 과거와는 다른 대응과 변화를 요구하고 있습니다. 이런 가운데, Alliance Bank Malaysia Berhad(이하 Alliance Bank)는 SAS 자산부채종합관리(SAS® Asset and Liability Management, 이하 SAS ALM) 솔루션을 도입하고 시스템 확장성, 가용성, 산출 시간 및 초당 분석거래 건수를 10배 개선하는 놀라운 성과를 거두어 업계의 주목을 받고 있습니다.

시장 변동성을 탐색하고 복잡한 규제 요건을 충족하는 동시에 위험/수익에 최적화된 대차대조표를 탄력적으로 관리하는 것은 매우 까다로운 동시에 중요한 작업입니다. Alliance Bank의 리스크관리 그룹은 이러한 문제를 해결하기 위해 시스템 업그레이드가 필요하다는 것을 인식했습니다. 데이터가 다양한 원천에 흩어져 있기 때문에 적절한 시점에 신뢰할 수 있는 인사이트를 얻기가 어려웠고 이는 의사 결정에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이와 함께 은행은 더 많은 정보에 입각해서 대응력 있는 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 리스크와 재무를 보다 긴밀하게 통합해야 할 필요성을 느꼈습니다.

이러한 과제를 인식한 Alliance Bank는 지난 2023년, 지속 가능한 성장을 이루기 위한 4개년 로드맵인 ‘Acceler8’이라는 혁신적인 성장 전략에 착수했습니다. 이 전략에는 개인고객 대상 사업을 확대하고 2027 회계연도까지 중소기업 대출을 두 배로 늘리는 것이 포함됩니다. 이러한 목표를 달성하고 Bank Negara Malaysia(말레이시아 중앙은행)의 리스크 관련 지침을 지속적으로 준수하기 위해 Alliance Bank는 자산 및 부채 관리 프로세스를 강화하기로 결정했습니다. 이 회사는 포괄적인 분석, 컴퓨팅 및 거버넌스 성능을 위해 SAS를 선택했습니다.

SAS ALM은 Alliance Bank의 운영 방식을 사후 대응적 접근 방식에서 사전 예방적 접근 방식으로 전환했습니다. 강력한 클라우드 기반의 SAS ALM은 흩어져 있던 데이터를 통합하고 분석 및 인사이트 도출 속도를 높여주며, 예기치 못한 상황에서도 안정성과 성장을 유지하는 데 필요한 정합성을 확보해 주었습니다.

SAS ALM을 도입함으로써 시스템 확장성, 가용성, 산출 시간 및 초당 분석거래 건수가 10배 향상되는 것을 확인했습니다. 또한 ALM 관련 프로세스의 90%를 자동화함으로써 생산성과 정확성을 높여 운영 비용, 인건비 및 생산 시간을 10% 이상 절감했습니다.

-Jacob Abraham, Alliance Bank 그룹 최고 리스크 책임자

Alliance Bank는 강력한 보고 및 분석 기능과 대차대조표를 관리할 수 있는 정교한 도구를 확보하기 위해 SAS ALM을 채택했습니다. SAS ALM은 은행의 데이터 문제를 해결하고 데이터 품질과 보고 속도를 개선하여, 원시 데이터를 의미 있는 인사이트로 변환하는 데 도움을 줍니다.

SAS ALM의 수익 분석 리포트 예시

여기저기에 데이터가 산재해 있었기 때문에 먼저 데이터를 집계하고 통합할 수 있는 시스템이 필요했습니다. SAS ALM은 이를 실현해 주었고, 모든 사용자에게 실시간 데이터 추출 및 보고서 생성 기능을 제공함으로써 중요한 인사이트에 항상 접근할 수 있게 해 주었습니다.

-Kunalan Pecheadavar, Alliance Bank 수석 부사장

규제 대응으로 효율성과 가치 향상 및 성장 달성

SAS 솔루션을 통해 은행은 리스크 관리를 혁신하여 실시간 스트레스 테스트를 실행할 수 있게 되었고, 행동 모델을 통합하여 결과를 더 정확하게 예측할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 하드웨어, 애플리케이션 및 인프라에 대한 업그레이드도 진행되었으며, Alliance Bank의 시스템에 최신 보안 조치가 추가되었습니다.

또한 잠재적인 자산 및 부채 관리 관련 규정 준수 문제를 해결함으로써 현재의 규정 사항을 준수할 뿐만 아니라 향후 규제 변화에도 대비할 수 있는 유연하고 미래 지향적인 접근 방식을 확보하게 되었습니다.

우리 은행이 변화를 단행하게 된 주요 동인은 규정 준수였지만, 이 프로젝트를 통해 이자율과 유동성 분석에 대한 탁월한 가시성을 확보할 수 있게 된 것 또한 큰 수확입니다. 이러한 향상된 인사이트를 통해 자금을 보다 정확하게 관리하고 분석을 더욱 효과적으로 추적할 수 있게 되었습니다.

-Jacob Abraham, Alliance Bank 그룹 최고 리스크 책임자

Kunalan Pecheadavar, Alliance Bank 수석 부사장은 "SAS ALM은 수동 작업을 최소화하고 부서 간 데이터 공유를 개선하여 프로세스를 간소화했습니다. 이를 통해 생산성이 향상되고 연간 100만 말레이시아 링깃(한화 3억 2,800만원) 이상의 비용을 절감할 수 있었습니다."라고 전했습니다.

놀라운 이점과 ROI

Alliance Bank는 금리와 유동성에 대한 가시성이 향상됨에 따라 더욱 강력한 일일 보고, 고액 예금자 집중도 정밀 모니터링, 향상된 시뮬레이션 및 분석 능력을 확보했습니다. 이는 은행에 상당한 투자 수익을 가져다 주었습니다.

Kunalan Pecheadavar, Alliance Bank 수석 부사장은 "SAS ALM은 수동 작업을 최소화하고 부서 간 데이터 공유를 강화하여 프로세스를 간소화해 줍니다. SAS 솔루션을 통해 직원들이 보다 전략적이고 영향력 있는 작업에 집중할 수 있게 되었습니다."라고 설명했습니다.

세분화, 투명성 및 추진력 향상

Alliance Bank는 고급 스트레스 테스트와 행동 기반 모델을 통합함으로써, 규제 요구 사항을 선제적으로 충족하는 동시에 워크플로우와 자원 활용을 최적화할 수 있게 되었습니다. 이번 프로젝트는 단순한 규제 준수를 넘어, 리스크 관리 방식 전반을 혁신하는 계기가 되었습니다.

이를 통해 자산 및 부채 관리 프로세스가 더욱 정교해졌고, 전반적인 투명성이 향상되었습니다. 그 결과, 고객 맞춤형 금융 상품 제공이 가능해졌으며, 시스템 보안이 강화되고, 은행 운영의 안정성도 크게 높아졌습니다. 리스크 평가 및 규제 준수 관리작업 시간도 하루 미만으로 단축되었고, 유동성 관리는 이제 즉각적인 자금 수요를 기반으로 이루어지게 되었습니다.

Alliance Bank의 Acceler8 전략은 2024 회계연도 상반기에 신규 고객 61,000명을 유치하며 전년 대비 40% 이상의 성장을 기록했습니다.

Jacob Abraham 최고 리스크 책임자는 “SAS 자산 및 부채 관리 솔루션은 유동성과 금리 리스크를 선제적으로 식별하고 관리할 수 있는 역량을 크게 향상시켜 보다 나은 계획 수립을 가능하게 했습니다"라며 "이 프로젝트는 또한 혁신을 촉진하여 단순한 계좌 보유자가 아닌 ‘사람’으로서 고객에게 서비스를 제공하도록 새로운 관점을 제시하는 데 기여했습니다." 라고 평가했습니다.

*영어 원문 내용 : Transforming asset and liability management for a new era of banking