Absa 은행, SAS Viya로 모델 모니터링 보고 시간 80~90% 단축

AWS 기반 SAS Viya로 모델 모니터링 자동화…보고 시간 단축과 모델 거버넌스 강화

아프리카 최대 금융기관 중 하나인 Absa 은행은 500개 이상의 신용 리스크 모델을 운영하고 있었습니다. 이 과정에서 모델 모니터링과 보고에 최대 4주가 소요되는 문제를 해결하고자 했습니다. 높아지는 고객 기대와 규제 요구에 대응하기 위해 은행은 데이터 및 AI 부문 글로벌 리더인 SAS와 협력해 신용 리스크 관리 인프라를 현대화했고, 그 결과 보다 빠르고 투명하며 신뢰할 수 있는 신용 의사결정 기반을 마련했습니다.

SAS의 데이터 및 AI 플랫폼인 SAS® Viya®를 기반으로 Amazon Web Services(AWS)에서 구동되는 이 신용 리스크 관리 시스템은 모델 모니터링 보고에 걸리는 시간을 최대 4주에서 수 시간으로 줄여 전체 보고 시간을 80~90% 단축했습니다. 또한 신규 모델 적용 기간도 기존 대비 50% 단축했습니다.

"Absa는 AWS 기반의 SAS Viya를 도입함으로써 모델 리스크 관리의 역할을 백 오피스 업무에서 전략적 강점 영역으로 변모시켰습니다. 거버넌스에 집중함으로써 AI 혁신이 한층 더 원활해졌으며, 이러한 변화는 Absa가 더 빠르고 신뢰할 수 있는 신용 결정을 내리고 손실 예측 가능성을 향상시키며 규제 준수를 강화할 수 있도록 지원합니다."

스튜 브래들리(Stu Bradley), SAS 리스크·이상금융거래(Fraud)·규제준수 솔루션 부문 수석 부사장

차세대 모델 거버넌스로 정밀도 및 성능 향상

Absa는 리테일 포트폴리오를 지원하는 500개 이상의 신용 리스크 모델을 운용하고 있었습니다. 모델 모니터링 및 업데이트 지연이 자본 준비금, 손실 예측, 규제 대응에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 인지했습니다. 수동 스크립트와 사일로화된 프로세스에 의존하던 기존 시스템은 지속 가능한 운영 방식이 아니었습니다.

"모델 모니터링은 당사 모델 거버넌스의 핵심적인 요소입니다. 이전에는 분석가들이 단 하나의 보고서를 생성하는 데 최대 4주를 소비했습니다. 하지만 이제 AWS 기반 SAS Viya를 통해 프로세스를 자동화하였고, 덕분에 보다 전략적인 분석과 혁신에 역량을 집중할 수 있게 되었습니다."

디발트 푸리(Dewald Fourie), Absa 모델링 데이터 사이언티스트

AWS 기반의 새로운 SAS 기술이 Absa 은행에 가져온 이점은 단순한 효율성 향상에만 국한되지 않습니다.

리포팅 시간 80~90% 단축: 모델 모니터링 보고서가 이제 자동으로 생성됩니다.

신규 모델 적용 기간 50% 단축: 관련 승인 절차를 포함한 신규 프레임워크를 6개월 이내에 운영 환경에 적용할 수 있게 되었습니다.

인재의 전략적 재배치: 이전에는 수동 작업에 매여 있던 분석가들이 이제 더 가치 높은 프로젝트에 집중할 수 있게 되었습니다.

유연한 클라우드 활용: 유휴 서버 용량을 상시 유지하는 대신, 수요에 따라 자원을 탄력적으로 확장할 수 있습니다.

자동화된 인사이트 지원: SAS Viya의 자동화된 ‘인사이트(Insights)’ 기능이 추가 최적화를 위한 권장사항을 제시합니다.

Absa는 모니터링 프레임워크를 재구축하고자 역량 강화 센터(Center of Excellence, CoE)를 설립하고 SAS와 협력했습니다. 새롭게 구축된 시스템은 다음과 같은 결과를 제공합니다.

모든 모델에 대한 표준화된 보고서 및 대시보드

인적 오류와 수동 작업을 줄이기 위한 자동화 실행

비즈니스 및 규제 관련 담당자를 위한 신속한 인사이트 제공

"AWS 기반 SAS Viya를 통해 우리는 과거 반복적이지만 필수적 작업이었던 수동 업무를 자동화를 활용한 전략적 역량으로 전환했습니다. 이제 우리는 손실 예측 가능성을 향상시키고 규제 준수를 보장하는 동시에, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 신용 결정을 제공하고 있습니다."

디발트 푸리(Dewald Fourie), Absa 모델링 데이터 사이언티스트

Absa가 SAS를 활용하여 이뤄 낸 성공은 은행 전반에 걸쳐 더 광범위한 혁신을 촉발했으며, 동일한 데이터 및 AI 기반 접근 방식을 다른 운영 영역에도 확대 적용할 계획입니다.

신용 리스크 관리: 금융 복원력(Financial Resilience)의 기초

효과적인 신용 리스크 관리는 수익성과 평판 모두에 직접적인 영향을 미치기 때문에 은행 및 금융 서비스 기업에 필수적입니다. 금융기관은 신중한 대출과 책임감 있는 리스크 감수 사이에서 균형을 맞춤으로써, 채무 불이행이나 부실한 신용 결정으로 인한 손실 노출을 최소화하는 동시에 지속 가능한 성장을 도모할 수 있습니다. Absa의 현대화 작업은 신중한 대출과 책임 있는 리스크 감수의 균형을 실제 운영에 적용한 사례입니다.

SAS는 Chartis Research의 ‘Credit Risk Management Solutions, 2025: Quadrant Update’에서 7 개 영역 모두에 걸쳐 ‘카테고리 리더(Category Leader)’로 선정됐습니다.

[Chartis Credit Risk Management Credit 2025]

Absa 사례가 국내 금융기관에 주는 시사점

Absa 사례는 데이터 기반 거버넌스가 금융기관의 성과와 복원력, 고객 신뢰를 높이는 동시에 전사 혁신의 기반이 될 수 있음을 보여줍니다. 또한 다수의 신용 리스크 모델을 운영하는 금융기관에서 모델 개발 뿐 아니라 모니터링, 승인, 보고, 변경 이력 관리까지 표준화하고 자동화하는 것이 기업의 생산성 향상과 직결된다는 점을 확인할 수 있습니다. 규제 대응과 모델 리스크 관리가 강화되는 현재의 환경에서 분석 성능 뿐 아니라 전사 차원의 일관된 거버넌스 체계를 갖춤으로써 신속하고 신뢰할 수 있는 의사결정의 기반을 구축해야 할 필요성을 입증하는 의미있는 사례라고 하겠습니다.

Absa 은행 소개

Absa 그룹 유한회사(Absa Group Limited, 이하 'Absa 그룹')는 요하네스버그 증권거래소에 상장되어 있는 아프리카 최대의 금융 서비스 그룹 중 하나입니다. Absa 그룹은 개인 및 기업 금융, 기업·투자 금융, 자산 및 투자 관리, 보험에 걸쳐 통합된 제품과 서비스를 제공합니다.

Absa 그룹은 보츠와나, 가나, 케냐, 모리셔스, 모잠비크, 세이셸, 남아프리카공화국, 탄자니아(Absa Bank Tanzania 및 National Bank of Commerce), 우간다, 잠비아의 은행 지분을 과반수 소유하고 있으며, 케냐와 남아프리카공화국에서 보험 사업을 운영하고 있습니다. 또한 중국, 나미비아, 나이지리아, 미국에 대표 사무소를 두고 있으며, 영국과 미국에는 증권 법인을, 체코에는 기술 지원 전담 조직을 두고 있습니다. Absa 그룹 유한회사에 대한 자세한 정보는 www.absa.africa 에서 확인하실 수 있습니다.