In reply to Chris Hemedinger.

Chris ,

Para aquivos isso é possível , segue exemplo utilizando infile , o arquivo não precisa ser descompactado para criar uma base SAS

%let origem = diretorio_Entrada ;

filename origem pipe "zcat &origem./TXT.zip";

data base_sas;
%let _EFIERR_ = 0; /* set the ERROR detection macro variable */
infile origem delimiter = '|' MISSOVER
dsd lrecl=32767 firstobs=2 ;

if _ERROR_ then call symputx('_EFIERR_',1); /* set ERROR detection macro variable */

run;