Der Stress ist vorprogrammiert: EBA-Methodikentwurf für den Stresstest 2020 steht

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Nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest. Getreu diesem Motto können (oder besser gesagt: müssen) sich Banken auf die regelmäßige Übung vorbereiten. Nachdem die Ergebnisse des Stresstests 2018 bekannt gegeben wurden hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) am 25. Juni 2019 die Methodik für den nächsten zur Diskussion gestellt.

Man kann die Ergebnisse nicht vorwegnehmen. Aber eines ist jetzt schon sicher: Der Stresstest bedeutet wortwörtlich Stress für Banken. Es müssen Daten gesammelt, aufbereitet und konsolidiert, Szenarien implementiert und deren Auswirkungen berechnet, die Ergebnisse plausibilisiert und in die vorgegebenen Templates übertragen werden. Dies erfordert hohen personellen und manuellen Aufwand unter immensem Zeitdruck. Da ist man fast geneigt, sich für die UK-Banken zu freuen, die aufgrund des geplanten Brexits erstmalig von dieser Übung ausgenommen sind.

Der Stress ist vorprogrammiert: EBA-Methodikentwurf für den Stresstest 2020 steht
Der Stress ist vorprogrammiert: EBA-Methodikentwurf für den Stresstest 2020 steht

Umfassender Prüfstand mit optimierter Methodik

Die Übung 2020 soll die Widerstandsfähigkeit der EU-Banken gegenüber einem potenziellen Wirtschaftsschock bewerten und den Überprüfungs- und Bewertungsprozess der Aufsicht 2020 (SREP) begleiten. Die Methodik deckt alle Risikobereiche ab und baut auf der Methodik von 2018 auf, wobei einige Aspekte auf der Grundlage gewonnener Erkenntnisse verbessert worden sind.

Was heißt das für Deutschland?

Der EU-weite Stresstest 2020 wird auf der höchsten Konsolidierungsebene an einer Stichprobe von 50 Banken durchgeführt, von denen 38 aus dem Euroraum stammen. Insgesamt decken die Banken, die auf den Prüfstand gestellt werden, etwa 70 Prozent des Bankensektors im Euroraum, dem Nicht-Euroraum und Norwegen ab. In Deutschland sind die folgenden Banken betroffen:

Bayerische Landesbank
Commerzbank
Deutsche Bank
DZ BANK
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen
Norddeutsche Landesbank
Volkswagen Bank (neu hinzugekommen)

Für die kommende Übung wurde keine Kapitalschwelle festgelegt, da die Banken anhand der relevanten aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten in einer statischen Bilanz bewertet werden. Die Ergebnisse fließen in den SREP ein, in dessen Rahmen Entscheidungen über angemessene Kapitalressourcen und vorausschauende Kapitalpläne getroffen werden sollen.

Der EBA Stresstest 2020 bedeutet wortwörtlich Stress für Banken. Es müssen Daten gesammelt, aufbereitet und konsolidiert, Szenarien implementiert werden. Click To Tweet

Die endgültige Methodik wird Ende des Jahres veröffentlicht. Der EU-weite Stresstest startet im Januar 2020, und die Ergebnisse werden Ende Juli veröffentlicht. SAS unterstützt Banken bei der Durchführung des Stresstests in der Datenaufbereitung, der Berechnung der Ergebnisse und bei der Befüllung der Templates mit Technologie und fachlichem Content. Hierdurch kann der gesamte Prozess stärker automatisiert und somit effizienter gestaltet werden.

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Matthias Piston

Risk Management Expert

In my role as Risk Management Expert I advise banks to design architectures and processes to fulfill legal requiremenets and drive business value from it. My particular focus is helping people involved in the compliance process to automate data preparation tasks so that their time and energy can prioritize more impactful analysis. | In meiner Position bei SAS als Risk-Management-Experte berate ich Banken bei der Entwicklung von IT-Architekturen und Prozessen, damit sie den rechtlichen Anforderungen entsprechen können und schaffe damit Mehrwert für diese Kunden. Mein Beratungsfokus liegt dabei auf der Unterstützung der Fachbereiche. Hier müssen Prozesse automatisiert und standardisiert werden (bspw. bei der Datenaufbereitung). Das ermöglicht es den Kunden, mehr Zeit auf die fachliche Bewertung zu legen und sich weniger um die Daten kümmern zu müssen. Denn Ursachenforschung ist für unsere Kunden wichtiger als Datenbeschaffung und Datenbereinigung.

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