Model Risk Management ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsfaktor für Unternehmen. Das zeigte auch das jüngste SAS Event: Teilnehmer aus elf Banken trafen sich im Hilton Hotel am Frankfurter Flughafen zur „SAS Customer Connection for Model Risk Management“. Zum Auftakt standen aktuelle Entwicklungen im Model Risk Management im Vordergrund, die unter der Leitung von Peter Plochan diskutiert wurden. In seinen einleitenden Worten zeigte er auf, dass bereits vor zehn Jahren die Frage im Raum stand, was eigentlich ein Modell sei. Er machte aber auch klar, dass sich das Thema seitdem weiterentwickelt hat und noch weiterentwickeln wird. Elementar dafür: der Erfahrungsaustausch von „Frontrunners“ wie den anwesenden Model-Risk-Managern. Denn alle können voneinander lernen – vom Kunden über den SAS Experten bis hin zum Berater.
Genau aus einem solchen Austausch sei die heute führende Best-Practice-Lösung von SAS zum Thema Model Risk Management entstanden, wie Renzo Traversini in Frankfurt ausgeführt hat. Um die Weiterentwicklung von SAS Model Risk Management sicherzustellen, sei ein MRM Customer Connection Meeting wichtig. Im gleichen Zuge versprach er, dass SAS auch weiterhin signifikant in seine Kerninitiative SAS MRM investieren wird.
In den Vorträgen wurde unter anderem der Stand der MRM-Implementierung in Europa diskutiert. So sagte ein Referent, man müsse verstehen lernen, wie hoch das Modellrisiko in einer Bank sei und wie man es verringern könne. Dieser Frage näherten sich die Sprecher aus unterschiedlichsten Perspektiven: Mal ging es um Governance-Prozesse und mal um die quantitative Modellentwicklung/-validierung. Einig waren sich aber alle, dass ein Model Risk Management nicht bei einem zentralen Modellinventar endet. Dieses Inventar sei vielmehr der Startpunkt. Da sich das Thema rasant entwickelt, gilt es, schnell auf den MRM-„Zug“ aufzuspringen. Kleine Sprints bei der Einführung von MRM und kontinuierlicher Ausbau hielten alle Konferenzteilnehmer für den praktikabelsten Weg, der den größten Businessnutzen verspricht.
Es kristallisierte sich zudem klar heraus, dass Model Risk Management tatsächlich eine neue Risikodomäne und nicht nur regulatorisch getrieben ist. Der geschäftliche Vorteil, den ein funktionierendes und effizientes Model Risk Management bringt, ist nicht zu unterschätzen – bessere Transparenz und durch zuverlässige Modelle erzeugte Compliance schlagen sich direkt in der Bilanz nieder. Ein Beispiel aus der Praxis: Mithilfe eines besseren Model Risk Management ließ sich ein fehlerhaftes Modell identifizieren, so dass modellbedingte Fehlallokationen beseitigt werden konnten, wodurch sich ein direkter positiver Effekt auf die Gewinne zeigte. Eine Online-Umfrage* während der Konferenz zu den Top-Prioritäten der nächsten ein bis zwei Jahre ergab, dass es längst nicht mehr nur um regulatorische Modelle geht, sondern der Fokus auf der automatisierten transparenten Überwachung von Modellen liegt. Dabei werden die steigende Komplexität von Modellen aber auch Modelle auf Basis von Künstlicher Intelligenz die Herausforderungen noch steigern.
Auch wenn es laut Thomas Moosbrucker, Risk Advisory bei Deloitte, momentan noch keine eindeutige Regulation der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt, die mit der US-amerikanischen SR 7/11 vergleichbar ist, behandeln immerhin verschiedene Regulationen das Thema MRM. So ist es beispielsweise in der aktuellen Ausrichtung der EZB auf das Non-Financial Risk inbegriffen. Seiner Ansicht nach kümmern sich Banken jedoch nicht aus einer rein regulatorischen Sicht um das Thema, sondern aus eigener Motivation, die in dem geschäftlichen Mehrwert begründet liegt. Eine Teilnehmerin rief dazu auf, nicht nur ein Workflow-Tool zu suchen und ein stumpfes Inventar aufzubauen. Vielmehr gehe es darum, tatsächlich den „Glamour of Models“ durch ein Model Risk Management scheinen zu lassen.
*Die Ergebnisse zu allen zehn Fragen der Online-Umfrage werden in einem separaten Blog veröffentlicht.
