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Risk Intelligence & Fraud

Risk Intelligence & Fraud

Risk Management

Carsten KrahDecember 11, 2018 0

Model Risk Management: Geschäftsnutzen und Glamour

Model Risk Management ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsfaktor für Unternehmen. Das zeigte auch das jüngste SAS Event: Teilnehmer aus elf Banken trafen sich im Hilton Hotel am Frankfurter Flughafen zur „SAS Customer Connection for Model Risk Management“. Zum Auftakt standen aktuelle Entwicklungen im Model Risk Management im Vordergrund, die unter

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Analytics | Risk Management

Carsten KrahJuly 31, 2018 0

Stress Tests und die Aufsicht - quo vadis?

Stress Tests und die Aufsicht. Sie wird nicht müde, die Banken auf einen Pfad der Tugend zu trimmen. Dabei geht es nicht mehr nur um Kapitalpuffer, um grundsätzlich Ausfallrisiken abzudecken. Nein, vielmehr geht es zum Beispiel der EZB / EBA auch darum, einen grundsätzlichen Compliance- und Governance gerechten Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Dabei

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Analytics

Carsten KrahJanuary 16, 2018 0

Wolke als mögliche Exit-Strategie – Banken finden Lösungen (SAS RiskTek)

Die RiskTek Veranstaltung von SAS vereint Praxis und Theorie. Welche Praxis und Theorie das bei der vergangenen RiskTeck nochmal war? Die Theorie: Regulierung fordert. Die Praxis: Umsetzung der Forderungen bei Kostendruck und ständigen technologischen Neuerungen. Hier stelle ich Ihnen zwei Beispiele aus der Branche vor, die den Weg der Tat

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Risk Management

Carsten KrahDecember 20, 2017 0

Regulieren wir uns um Kopf und Kragen? (Stresstest, TRIM)

Regulierung, Kostendruck und technologische Weiterentwicklung – ist abwarten und Tee trinken die bessere Strategie für die Banken, als die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen, nur, weil die Regulierung mal wieder hustet? Wie gehen Institute mit den immerwährenden neuen Regulierungen um? Wie sieht es in der Praxis aus, sind Basel, IFRS oder

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Advanced Analytics | Analytics | Risk Management

Hartmut KömmeDecember 14, 2017 0

Was bringt die Zukunft? Auswertung von Risiko-Szenario-Pfaden

Die Abbildung einer möglichen zukünftigen Situation ist eine Kernaufgabe des Risiko-Managements. Dazu werden unterschiedlich komplexe Modelle mit möglichen Szenarien durchgerechnet. Hierbei erhält man pro Szenario und Vorhersage-Zeitpunkt ein Ergebnis. Bei mehrperiodischen Vorhersagen (z. B. bei Kredit-Portfolien oder Lebensversicherungen) gibt es pro Szenario einen Ergebnis-Pfad. Im Folgenden zeige ich, wie man mit

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Banking | Insurance

Analytics | Risk Management

Hartmut KömmeSeptember 25, 2017 0

Risikomodellierung: ein Blick unter die Motorhaube

Modelle im Risikomanagement sind essenziell. Sie helfen uns dabei, das Risiko eines Unterfangens auf Basis weniger Einflussgrößen vorherzusagen. Die Kunst der Modellierung besteht nun darin, die wichtigsten Faktoren zu bestimmen und einen komplexen Zusammenhang vereinfacht so abzubilden, dass die Aussagekraft relevant ist. Das heißt, modellbasierte Prognosen sollen möglichst nahe an

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Analytics

Marco HeidelbergerSeptember 15, 2017 0

Modernisierung im Kreditrisiko - Einschränkungen durch starre Strukturen und Prozesse

Einschränkungen durch starre Strukturen und Prozesse Die Abläufe im Kreditrisiko basieren oft noch auf alten Strukturen und Prozessen. Das betrifft die Methodik und die darunterliegende Technologie, aber auch die organisatorischen Prozesse und Informationsaufbereitung für die Entscheidungsträger. Geschwindigkeit und Flexibilität sind gefragt Dabei werden die Anforderungen der Regulatorik, aber auch der

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Banking | Insurance

Advanced Analytics | Analytics | Risk Management

Hartmut KömmeJuly 20, 2017 0

Neue Prozess-Infrastruktur für die Renaissance des Datasteps

Wenn es darum geht, mit Daten zu arbeiten, dann ist der klassische SAS Datastep eines der wirksamsten Werkzeuge, das uns zur Verfügung steht. Es ist sehr einfach, mithilfe von Datenauswahl, Formeln und Bedingungen im Datastep sowie in spezifischen SAS Prozeduren zu Ergebnissen zu kommen. Hieraus sind in der Praxis umfangreiche

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Banking | Insurance

Analytics | Risk Management

Carsten KrahJuly 19, 2017 0

Transparenz und Automatisierung braucht das Risikomanagement

Am 20. Juni trafen sich in Wien 30 Vertreter von Banken, um neue Herausforderungen an Infrastrukturen von Banken zu diskutieren. Dr. Thomas Moosbrucker, Deloitte Deutschland, beleuchtete in dem ersten Vortrag die Herausforderungen von TRIM (Target Review of Internal Models). Seiner Meinung nach wird uns TRIM, welches das Vertrauen in die

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Banking | Insurance

Analytics

InterviewJune 6, 2017 0

Gastinterview - Risikomanagement im Immobilienbereich der Union Investment Gruppe

Die accantec group ist Sponsor des SAS Forums in Bonn am 29. Juni 2017. Im heutigen Gastinterview mit der Union - IT Services stellt accantec ein Instrument zur Risikoquantifizierung für Immobilienfonds vor. Das Gespräch führte Mirjam Hartmann von der accantec group mit Jörg Follmann von der Union IT-Services. Weitere Informationen zu

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Michael HohenseeApril 11, 2017 0

EU-Umsatzsteuerkarusselle ergaunern Milliarden – moderne Analytik bringt sie zum Stillstand

Umsatzsteuerkarusselle drehen auf dem Jahrmarkt der Straftaten tagtäglich fröhlich ihre Runden. Sie sind bei einer cleveren Spezies von Kriminellen ein beliebter Klassiker, der sich wie ein geldgieriger Virus immer wieder einnistet, wenn nichts dagegen unternommen wird. Dabei werden jährliche viele Milliarden Euro auf betrügerische Konten geschaufelt. Die Basis: Handel mit

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Advanced Analytics | Analytics

Toby TextApril 3, 2017 0

Auf und ab wie im Paternoster - aktuelle Trends in Samt und Seide von der KSFE in Krefeld

Auf der diesjährigen KSFE (Konferenz für SAS Anwender in Forschung und Entwicklung) gab es wieder viele überraschende Entdeckungen zu machen: Zunächst lernten die von außerhalb anreisten Teilnehmer, dass Krefeld die „Samt- und Seidenmetropole“ Deutschlands war. In ihrer Blütezeit vor dem Strukturwandel der Jahrtausendwende wurden dort 90 % aller in Deutschland gefertigten

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Banking | Education | Government | Hospitality | Insurance

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Marco HeidelbergerMarch 31, 2017 0

Mehr Effizienz in Regulatorik und Compliance

Dieser Weg … Kann er leichter sein? Regelmäßig begeben wir uns in ein Hamsterrad. Für die Erfüllung von Regulatorik und Compliance sind auf dem Weg bis zum Reporting viele vorgelagerte Schritte notwendig. Diese zu bewältigen, ist sehr mühsam: Die beteiligten Fachbereiche und Systeme sind meist sehr heterogen aufgestellt, die Prozessschritte

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Banking | Insurance

Risk Management

Carsten KrahJanuary 17, 2017 0

Digitalisierung des Risikomanagements

Seit der Finanzkrise hat das Risikomanagement in Banken an Bedeutung zugenommen und damit auch die Notwendigkeit der Digitalisierung. Neben eigenen Initiativen, forderte aber auch die Regulation ein nachhaltiges Risikomanagement in den Geschäftsprozessen stärker zu verankern. Nach den ersten direkten in Basel III mündenden Vorgaben zu Eigenkapitalanforderungen und Liquiditätsmanagement, hatte die

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Analytics | Risk Management

IFRS 17 – ‚Abwarten und Tee trinken‘ ist keine Option

Thorsten HeinDecember 12, 2016 0

IFRS 17 – „Abwarten und Tee trinken“ ist keine Option

Manchmal ist abwarten und Tee trinken zwar genau die richtige Strategie, aber nicht in Sachen IFRS 17. Hier können und dürfen sich die Versicherer eine solche Haltung nicht mehr leisten. Warum nicht? Weil die Aufsicht spätestens 2021 viele neue Regularien umgesetzt sehen will. Und die sind sehr komplex in ihren operativen

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Advanced Analytics | Analytics | Data Management

Christian EngelDecember 8, 2016 0

IDV: Banken müssen Spagat zwischen Flexibilität und Governance schaffen

IDV (Individuelle Datenverarbeitung) ist ein Thema, das in den Banken als Teil von BCBS 239 seit Langem kritisch diskutiert wird. Ruppert Jaeschke betreut und berät seit fast 15 Jahren zahlreiche deutsche Banken im Umfeld Business Intelligence und SAS. Er hat eine klare Meinung zu diesem regulatorischen Thema. Frage: Welche Schmerzen

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Banking | Government

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Christen KirchnerDecember 6, 2016 0

Aus Schaden klug werden: Wie man auf Konferenzen von Betrugsfällen lernt

Konferenzen rund um die Betrugserkennung mit Analytics sind eine wichtige Informationsquelle im unaufhörlichen Kampf gegen Kriminalität – für unsere Kunden, für unsere Wettbewerber, für uns selbst. Auch heute noch ist es ein Tabu einzugestehen, dass man Opfer eines Betruges wurde, und kaum ein Unternehmen spricht offen darüber. Denn absolut niemand

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Reyk MiklesNovember 16, 2016 0

Fintechs als Vorreiter in Sachen Digitalisierung und Risikobewertung

Niemand, wirklich niemand ist bereit, auf eine Entscheidung zu warten, wenn es um die Kreditvergabe geht. Heute erwartet jeder Verbraucher, Produkte und Dienstleistungen sofort zu bekommen, sogar bei den früher so beratungsintensiven Finanzprodukten. Dies stellt Finanzinstitute vor ganz spezielle Herausforderungen: Sie müssen über die richtigen Prozesse verfügen, um die schnellen

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Customer Intelligence

Marco HeidelbergerOctober 18, 2016 0

Digitalisierung im Kreditgeschäft

Die Kosten drücken auf die Gewinnmarge der Banken. In der aktuellen Niedrigzinsphase ist dies besonders schmerzhaft. Neue Wettbewerber, aber auch das veränderte Kundenverhalten zwingen Banken zusätzlich zum Handeln. Daraus ergeben sich mindestens zwei Ansatzpunkte zur Optimierung durch Digitalisierung: Die bestehenden Prozesse in der Kreditvergabe und -verwaltung müssen schlanker werden, die

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Fraud & Security Intelligence

Michael RabinOctober 5, 2016 0

„Fraudsters love digital“

Wer glaubt, die Digitalisierung hätte dem Thema Versicherungsbetrug den Garaus gemacht, der irrt – gewaltig. Nach wie vor ist einer von zehn gemeldeten Schäden und Ansprüchen erfunden oder manipuliert. Der Schaden: mindestens 4 Milliarden Euro allein in Deutschland – und das nur bei Sachversicherungen, also ohne Lebens- oder Krankenversicherungen. Den

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Matthias PistonSeptember 26, 2016 0

European Reporting Framework - ein Paradigmenwechsel

In meinem letzten Blog-Beitrag habe ich über das Für und Wider von AnaCredit berichtet. In diesem Kontext taucht häufig ein neuer Begriff auf: European Reporting Framework (kurz: ERF). Was sich dahinter verbirgt lesen Sie hier.

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Matthias PistonSeptember 14, 2016 0

AnaCredit – Hieran scheiden sich die Geister.

In meinem letzten Blog habe ich Ihr Wissen auf die Probe gestellt und versprochen, den Test fortzusetzen. Heute allerdings möchte ich mich nicht an weiteren Begriffen und deren Abkürzungen abarbeiten, sondern mich auf nur einen fokussieren. AnaCredit. Was verbirgt sich dahinter, was bedeutet er? Eines ist klar: An AnaCredit scheiden

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Analytics | Risk Management

Versicherungen: Modernisierung mit Analytics

Carsten KrahSeptember 7, 2016 0

Versicherungen: Modernisierung mit Analytics

Versicherungen stehen massiv unter Druck. Negative Zinsen und ein hoher regulatorischer Druck führen auch nicht gerade zu Euphorie (versicherungswirtschaft-heute.de). Die Branche klagt, all das sei operativ gar nicht zu schaffen. Was tun? Niedrigzinsumfeld ändern? Geht nicht. Regulatorik beeinflussen? Geht nur partiell. Also bleibt nur, an Effizienz und Automatisierung von Prozessen

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Carsten KrahSeptember 6, 2016 0

Model Risk Management für mehr Transparenz und Zuverlässigkeit

Die Finanzindustrie hat heute ein ganzes Paket an Herausforderungen zu schleppen. Neben Niedrigzinsphasen und strengeren Richtlinien der Aufsichtsbehörden muss sie sich auch noch mit dem Thema Digitalisierung/Industrie 4.0 beschäftigen. Dabei betreten die sogenannten FinTech-Unternehmen die Bühne und machen Finanzinstituten Geschäftsfelder streitig. In der Vergangenheit musste sich der Finanzsektor immer wieder

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Fraud & Security Intelligence | Risk Management

Christen KirchnerJuly 29, 2016 0

Damit Betrüger keinen Fuß in die Unternehmenstür bekommen!

Formulare sind fester Bestandteil unseres Alltags. Bereits bei der Geburt werden wir datums-, geschlechts-, gewichts- und größentechnisch erfasst – sei es auf Papier oder elektronisch. Und das zieht sich durch unser ganzes weiteres Leben. Für unsere Kinder müssen wir Formulare zur Aufnahme im Kindergarten, in der Grundschule oder in der

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Analytics

Christen KirchnerJuly 7, 2016 0

Name ist gleich Name? Nein!

Wie eine unterschiedliche Namensstruktur das Sanctions Screening beeinflussen kann Im Compliance-Kanon der Banken spielen Political Exposed Persons (PEP) und Sanctions Screening eine wichtige Rolle. Banken gleichen Finanztransaktionen mit Sanktionslisten ab und unterbinden diese gegebenenfalls, wenn sie nicht zulässig sind. Es ist mittlerweile sehr kostspielig, sich nicht an die Richtlinien zu

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Analytics

Matthias PistonJuly 6, 2016 0

Abgekürzt: Verstehen Sie die Bankenaufsicht wirklich?

Der Mensch neigt zum Schleichweg, auch Abkürzung genannt. Das tut er, wenn er fährt, geht oder spricht. Inder und Amerikaner sind wahre Meister solcher Abbreviaturen. Ich habe den Eindruck, dass die Masse an Abkürzungen mit der Komplexität der Thematik zunimmt, Beispiel Sprache der Bankenaufsicht. Und hier mein Song .....

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Analytics

Carsten KrahJune 21, 2016 0

Stresstest BREXIT - mit Analytics das Risiko minimieren

Es vergeht kein Tag, an dem man in den Medien nicht eine Bewertung eines möglichen Brexit liest. Experten streiten sich, welche Auswirkungen ein Austritt hätte. Sicher ist, dass sich etwas ändern würde. Nur kann keiner in die Zukunft schauen. Ich auch nicht! Und ich will hier auch keine Einschätzung abgeben.

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Analytics

Marco HeidelbergerMay 6, 2016 0

IFRS 9 – alle Risiken im Griff?

Phase 2 von IFRS9 wird nun akut. Und damit steht jetzt auch das Thema Impairment im Mittelpunkt. Der Go-Live für Banken ist für das Jahr 2018 geplant. Bis dahin gibt es jedoch noch einiges zu tun. Viele Projekte beschäftigen sich mit der Umsetzung und mit der Auswahl der Software. Potenzielle

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Carsten KrahNovember 13, 2015 0

Kontoabrufverfahren, Bankgeheimnis, BaFin

Die Versicherungswirtschaft online hat berichtet, dass der Bundestag das Bankgeheimnis beerdige. Insbesondere nach den Anschlägen vom 11.September gab es vielfältige regulatorische Eingriffe mit diversen Aufweichungen dieses Bankgeheimnisses, so zum Beispiel das Kontoabrufverfahren nach §24c KWG. Hier war die BaFin bei berechtigtem Interesse legitimiert, auf Kontostammdaten aller in Deutschland befindlichen Konten zuzugreifen.

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